风险价值—金融风险管理新标准（菲利普·乔瑞）

风险价值—金融风险管理新标准（菲利普·乔瑞　经典名著 ！）

　　VAR技术是目前市场上最流行、最为有效的风险管理技术。本书根据多种模型（参数模型、历史模拟模型），采用大量的金融实例和真实的数据资料，通过量化风险，以朴素的语言重点探讨VAR技术的实际就用，由浅入深地全面介绍了风险价值（VAR）的背景、定义、衡量方法等内容，揭示金融灾难发生的根源及从中所获得的经验和教训。可以说，本书是各家风险管理机构和个人投资者控制和管理风险的必备武器。

　　菲利普·乔瑞（Philippe Jorion），芝加哥大学MBA、博士，比利时布鲁塞尔大学工学学士。现为州大学欧文分校金融学教授，曾执教哥伦比亚大学和西北大学。主要研究领域为风险管理、国际金融、全球资产配置和固定收益证券市场。乔瑞博士已经发表了70多篇文章，主题涉及风险管理和国际金融领域的学术和实务。他是《风险杂志》的主编，也是一些金融杂志的编委会成员。他曾获得史密斯·布里登研究奖和威廉·夏普金融研究学术奖。　

目录：

    第一部分　VAR的背景
　　第一章风险管理的必要性
　　第二章金融风波的教训
　　第三章利用VAR进行银行监管的动议

　第二部分　VAR的基本知识
　　第四章金融风险的来源
　　第五章风险价值VAR的测算
　　第六章固定收入的分析工具
　　第七章衍生工具
　　第八章投资组合风险
　　第九章风险和相关性的预测

　第三部分　VAR体系
　　第十章测量VAR的方法
　　第十一章用德尔塔正态法计算VAR
　　第十二章结构蒙特·卡罗方法
　　第十三章信用风险

　第四部分　风险管理体系
　　第十四章风险管理系统操作
　　第十五章风险管理：指导准则与误区
　　第十六章结论

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[ 本帖最后由 HOYA 于 2006-9-25 01:11 编辑 ]